Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Fáth Gábor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Morgan Stanley
Telefonszám: +3618804548
Honlap: http://https://www.linkedin.com/in/gabor-fath-04432318

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Boundary behavior in stochastic differential equations used in Finance
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A téma rövid leírása: Certain stochastic models widely used in mathematical finance possess rich phase diagrams in the space of their parameters. These phases differ in how the process behaves near its boundary, whether the boundary can be reached from the bulk or whether the bulk can be reached from the boundary. The goal of the work is to simulate these random processes, analyze the boundary behavior and classify the phases and phase transitions by numerical techniques.
Szükséges előismeretek: probability theory, stochastic processes, phase transitions, python programming, Monte Carlo simulation
Egyetemi konzulens: Gabor Vattay
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter